R square

• Regression Model의 정성적인 적합도 판단
  • 𝑹^𝟐는 평균으로 예측한 것에 대비 분산을 얼마나 축소 시켰는지에 대한 판단
  • 보통은 아래의 수식과 달리 Correlation(y, y’)의 제곱으로 표현한
• 정성적인 판단이 필요한 이유는 통상적으로 Model의 예측력을 판단하기 위함
  • 0 ~ 1 사이의 값을 갖고 1에 가까울수록 좋은 모델
• 𝑹^𝟐 = 𝑺𝑺𝑬/𝑺𝑺𝑻 = 1 - 𝑺𝑺𝑹/𝑺𝑺𝑻
• 현업에서 𝑹 𝟐 가 0.3 이상인 경우를 찾기 힘듦
• 𝑹^𝟐 의 경우 0.25 정도도 유 의미하다고 판단함